2.1.전략 템플릿
전략 템플릿을 작성하는데 필요한 기본적인 템플릿들을 제공합니다.
2.1.1 포트폴리오 선정
종목 필터, 종목선정 지표 블록들을 활용하여 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 또한 복수의 포트폴리오 블록을 사용하여 서로 다른 성격의 포트폴리오를 혼합한 전략을 구성할 수도 있습니다.
•
포트폴리오명: 해당 포트폴리오의 이름을 지정할 수 있습니다. (영문, 숫자만 가능)
•
투자비중: 포트폴리오에 대한 투자비중을 결정할 수 있습니다. (0~1 범위 내에서 가능)
투자비중 예시
투자비중을 0.9로 설정하면 투자액 중 해당 포트폴리오 종목의 90%를 투자하고 나머진 10%는 현금으로 보유합니다.
•
종목 수: 포트폴리오를 구성할 종목의 수를 설정합니다.
•
유니버스 구성 - 종목 필터: 포트폴리오를 구성하기 전 먼저 종목 필터를 통해 유니버스를 구성합니다.
종목필터는 기본 필터, 사용자 정의 필터, 종목 직접추가 필터가 있습니다.
유니버스란?
특정 종목 집합에서 종목 필터를 통해 걸러진 종목들을 의미합니다. 유니버스를 구성한 후에 종목 선정 지표를 통해 최종 포트폴리오를 구성합니다.
•
포트폴리오 구성 - 종목선정 지표(순위 합산): 필터에 의해 구성된 유니버스의 각 종목들에 대해 종목선정 지표를 통해 순위를 정하고, 설정한 종목 수 만큼 종목을 추출하여 포트폴리오를 구성합니다.
사용예시 01
인텔리퀀트에서 제공하는 기본 필터와 종목선정 지표를 활용해 포트폴리오를 구성하는 템플릿입니다. 기본 필터와 체크박스를 사용하여 자신에게 맞는 유니버스를 구성할 수 있습니다. (기본 필터 이외의 다른 필터를 구성하고 싶다면 아래의 사용예시 02를 확인하세요.) 또한 종목별 기본지표 조합을 통해 유니버스 종목들의 순서를 정하고 자신이 선택한 종목 수 만큼 포트폴리오를 구성합니다. (종목별 기본지표 조합 외에 자신만의 지표를 구성하고 싶다면 사용예시 03을 참고하시면 됩니다.)
사용예시 02
기본 필터가 아닌 자신만의 필터를 만들고 싶다면 사용자 정의 필터를 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 필터는 기본 필터 또는 종목 직접추가 필터와 함께 사용될 수 있으며, 여러 개의 필터를 사용하고 싶다면 사용자 정의 필터를 이어서 붙여주면 됩니다.
사용예시 03
종목선정 지표를 기본지표 조합이 아닌 자신만의 지표를 만들어 싶다면 사용자 정의 지표를 사용하면 됩니다. 여러 지표를 사용하려면 사용자 정의 지표를 추가하면 됩니다.
2.1.2. 종목 필터
기본 필터, 사용자 정의 필터 및 종목 직접추가 필터를 혼합하여 사용할 수 있으며, 전체 상장 종목 중 모든 조건을 만족하는 종목만이 유니버스에 포함됩니다.
•
기본 필터: 이미 정의된 특정 조건에 해당되는 종목들을 선택 또는 제외합니다.
•
사용자 정의 필터: 기본 필터 외에 자신의 전략에 맞는 필터를 직접 구성할 수 있습니다. (조건 카테고리의 블록 또는 함수 블록 이용)
•
종목 직접추가 필터: 특정 종목을 직접 추가하여 유니버스를 구성할 수 있습니다.
사용자 정의 필터는 단독으로 사용할 수도 있고, 기본 필터나 종목 직접추가 필터와 혼합하여 사용할 수도 있으나, 블록을 연결하는 순서는 항상 기본필터나 종목 직접추가 필터의 아래에 연결해야 합니다.
사용예시 04 - 종목 직접추가 필터와 사용자 정의 필터를 사용한 나만의 필터 만들기
순서는 위와 같이 종목 직접추가 필터 아래에 사용자 정의 필터가 와야 합니다.
종목 직접추가 필터에서 추가한 종목을 가지고 사용자 정의 필터의 조건에 해당하는 종목만으로 유니버스를 구성하게 됩니다.
위의 예시는 KODEX200, KODEX 코스닥 150, ARIRANG 신흥국 MSCI 종목 중 거래량이 1억이 넘는 종목으로 유니버스를 구성하게 됩니다.
여러 개의 종목을 추가할 때는 예시와 같이 리스트 만들기 블록을 이용하여 원하는 개수만큼 종목을 유니버스에 추가할 수 있습니다.
2.1.3 종목선정 지표
팩터들을 정의하고 정의된 팩터들을 통해 종목의 순위를 정해 종목 수 만큼 포트폴리오를 구성합니다.
•
종목별 기본지표 조합: 블록에서 정의된 벨류 팩터, 퀄리티 팩터, 모멘텀 팩터, 사이즈 팩터별 지표들을 통해 포트폴리오를 구성합니다.
•
팩터: 벨류 팩터, 퀄리티 팩터의 지표들을 당분기 재무제표 기준으로 연율화한 결과입니다. 모멘텀 지표들은 현시점의 가격과 기준시점의 가격을 비교하여 수익률을 계산한 결과입니다.
◦
벨류 팩터: PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율), PSR(주가매출액비율), PCR(주가현금흐름비율)
◦
퀄리티 팩터: ROA(총자산이익률),ROE(자기자본이익률), ROS(매축액순이익률),GP/A(매출총이익/총자산)
•
사용자 정의 지표: 종목펼 기본지표 조합 템플릿에 정의되지 않은 지표를 직접 추가할 수 있습니다.
2.2. 기본 요소
2.2.1. 종목 기본
•
특정 종목을 가져올 수 있습니다.
2.2.2. 주요 ETF
•
국내 시장지수 ETF, 국내 파생 ETF 등 주요 ETF 종목을 가져올 수 있습니다.
2.2.3. 날짜 규칙
•
리밸런싱 주기 설정을 위한 블록들이 있습니다.
2.3. 시장 데이터
•
시가, 종가, 고가, 저가, 거래량 등의 시장 정보를 가져올 수 있습니다.
2.4. 재무 데이터
•
재무제표의 정보들을 가져올 수 있습니다.
2.4.1. 재무상태표 항목
•
자산총계,자본총계 등 재무상태표 항목의 정보들을 가져올 수 있습니다.
2.4.2.손익계산서 항목
•
매출액, 영업이익 등 손익계산서 항목의 정보들을 가져올 수 있습니다.
2.4.3. 현금흐름표 항목
•
영업활동으로 인한 현금흐름, 투자활동으로 인한 현금흐름 등 현금흐름표 항목의 정보들을 가져올 수 있습니다.
2.4.4. 기타 항목
•
EBITDA, EV 등 기타 항목의 정보들을 가져올 수 있습니다.
2.5. 기본 지표
인텔리퀀트에서 기본적으로 제공하는 지표들을 불러올 수 있습니다.
2.5.1. 펀더멘털
•
PER, PBR 등의 지표를 불러올 수 있습니다.
2.5.2. 기술적 분석
•
ATR,WMA 등의 지표를 불러올 수 있습니다.
2.6. 그 외 카테고리
2.6.1.조건
•
If 문, and, not 연산 등 다양한 조건 / 논리 연산 할 수 있는 블록들이 포함되어 있습니다.
2.6.2.반복
•
for, while 등 반복문을 할 수 있는 블록들이 포함되어 있습니다.
2.6.3.계산
•
사칙연산, 제곱근 등 다양한 계산을 할 수 있는 블록들이 포함되어 있습니다.
2.6.4.리스트
•
리스트를 생성하거나 정렬할 수 있는 블록들이 포함되어 있습니다.
2.6.5.변수
•
변수를 생성하거나 사용할 수 있는 블록들이 포함되어 있습니다.
2.6.6.함수
•
함수를 생성하거나 사용할 수 있는 블록들이 포함되어 있습니다.
홈으로 가기