전략 알고리즘을 분석용으로 작성하여 백테스팅 할 때와 달리, 실전투자에 적용할 때 주의할 점을 정리해 보겠습니다.
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아래의 가이드라인을 준수할 경우에만 iQ Live에서 복수계좌 사용이 가능합니다.
1. 스크립트 알고리즘만 가능합니다. 블록 알고리즘은 현재 알고리즘 작성에서도 복수계좌 사용이 불가능한 상태이므로, iQ Live에서도 복수계좌 사용은 계속 불가능합니다.
2. 전략이 최종날짜(iQ Live에서는 장 마감된 당일)까지 시뮬레이션 방식으로 실행된 후 마지막 호출되는 함수인 onComplete() 에서 iQLive에 포트폴리오를 등록할 때, 반드시 특정 단일 Account 에 속한 Basket들만 등록되어야 합니다.
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백테스트 실행시 매매 시뮬레이션을 위한 매매가격 가정에 대한 설정 옵션인IQEnvironment.simulationMethod = SimulationMethod.day
(블록 알고리즘에서는 거래가격 가정 : 당일 종가)를 사용하시면 안 됩니다. 해당 옵션은 당일에 포트폴리오를 추출하고 바로 그 당일 종가에 매매까지 완료한 것으로 가정하고 시뮬레이션을 하는데, 이를 iQ Live에 그대로 적용하면 포트폴리오를 새로 추출한 뒤 매매할 내역이 발생했는지 확인하는 과정에서 이미 보유한 포트폴리오와 목표 포트폴리오가 같아져 버려서 리밸런싱 내역이 발생했다는 것을 인식하지 못하게 됩니다.
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알고리즘을 실행하는 시간은 매 거래일 장마감 후 오후 6시경입니다. 만일 알고리즘을 새로 등록하거나, 소스코드 업데이트, 투자금액 변경 등을 당일 실행 때부터 적용하고자 한다면, 반드시 오후 6시 이전에 등록/수정을 완료해 주어야 합니다.