PER + PBR 샘플 분석

var stock_basket; // 주식 종목들을 관리하는 Basket 객체 var short_basket; // 인버스 ETF 종목들을 관리하는 Basket 객체 var stock_weight = 0.75; // 주식 비율 var short_weight = 0.2; // 인버스 ETF 비율, 현금 보유 5% var stock_num = 10; // 주식 종목 수 // 1) 포트폴리오 초기화 함수 - 전략이 실행될 때 최초 한번 자동으로 실행 function initialize() { stock_basket = new Basket(IQAccount.getDefaultAccount(), stock_num, IQEnvironment.aum * stock_weight); stock_basket.setPortfolioBuilder(stockPortfolioBuilder); short_basket = new Basket(IQAccount.getDefaultAccount(), 1, IQEnvironment.aum * short_weight); short_basket.setPortfolioBuilder(shortPortfolioBuilder); } // 2) 팩터(factor) 정의 - 필터링 함수 및 포트폴리오 빌더 함수에서 사용 function getPER(stock) { if (stock.getClose() === 0 || stock.getFundamentalNetProfit() === 0) { return -1; } return stock.getMarketCapital() / (stock.getFundamentalNetProfit() * 4); } function getPBR(stock) { if (stock.getClose() === 0 || stock.getFundamentalTotalEquity() === 0) { return -1; } return stock.getMarketCapital() / (stock.getFundamentalTotalEquity() * 4); } // 3) 필터링 함수 정의 - 필터링 조건에 따라 종목들의 포함 여부 판단 function stockFilter(stock) { if (stock.market != 1 || stock.isETF) { //코스닥 종목과 ETF 종목 필터링 return false; } var filterMarketCapital = (stock.getMarketCapital() > 50000); // 시가총액 500억 이상 기준 var filterTradingValue = (stock.getTradingValue() > 100); // 일거래대금 1억 이상 기준 var filterPER = (getPER(stock) > 0); // PER 값이 마이너스인 경우 제외 var filterPBR = (getPBR(stock) > 0); // PBR 값이 마이너스인 경우 제외 return (filterMarketCapital && filterTradingValue && filterPER && filterPBR); } // 4) 포트폴리오 빌더 함수 정의 - 필터링 및 팩터 기반 종목 선정 function stockPortfolioBuilder(targetSize) { var universe = IQStock.filter(stockFilter); var sortedByPer = universe.slice().sort(function(a,b){return getPER(a)-getPER(b);}); var sortedByPbr = universe.slice().sort(function(a,b){return getPBR(a)-getPBR(b);}); universe.forEach(function(stock) { stock.setScore('rank_sum', sortedByPer.indexOf(stock) + sortedByPbr.indexOf(stock)); }); var factorRank = universe.slice().sort(function(a, b){return a.getScore('rank_sum')-b.getScore('rank_sum');}); return factorRank.slice(0, targetSize); } function shortPortfolioBuilder(targetSize) { var inverseETF = IQStock.getStock("A114800"); return new Array(inverseETF); } var enterForInit = false; var lastRebalMonth = 0; // 이전 리밸런싱을 수행한 달(Month) 저장 // 5) 리밸런싱 수행 - 시뮬레이션 기간 동안 장 마감 후 매일 자동으로 호출되는 함수 function onDayClose(now) { if (enterForInit == false || (now.getDate() >= 15 && now.getMonth() != lastRebalMonth)) { var currentTotalEquity = IQAccount.getDefaultAccount().getTotalEquity(); stock_basket.setBudget(currentTotalEquity * stock_weight); stock_basket.buildPortfolio(); // 주식 리밸런싱 수행 short_basket.setBudget(currentTotalEquity * short_weight); short_basket.buildPortfolio(); // 인버스 ETF 리밸런싱 수행 lastRebalMonth = now.getMonth(); // 리밸런싱을 수행한 달(Month) 저장 enterForInit = true; // 최초 진입 플래그를 true로 변경 } } // 6) 시뮬레이션 종료 함수 - 시뮬레이션이 종료될 때 한번 자동으로 호출 function onComplete() { logger.debug("계좌 총 평가금액은 " + parseInt(IQAccount.getDefaultAccount().getTotalEquity()) + "원 입니다.");}

function initialize() { // 필요한 바스켓을 선언합니다. 이 바스켓을 통해 종목을 선정하고 주문을 수행합니다. // 바스켓을 사용하지 않고 직접 Account 객체에 매수/매도 주문을 낼 수도 있습니다. // 그러나 이 예제에서는 바스켓 2개를 선언하여 8:2의 비율로 포트폴리오를 구성하는 방법을 사용합니다. // 주식 종목을 담을 Basket 객체입니다. 10개의 종목을 담을 예정이며, // 투자 예정 금액은 전체(aum: Asset Under Management) 금액 중 75% 입니다. stock_basket = new Basket(IQAccount.getDefaultAccount(), stock_num, IQEnvironment.aum * stock_weight); // 주식 포트폴리오 빌더 함수를 설정합니다. stock_basket.setPortfolioBuilder(stockPortfolioBuilder); // 인버스 ETF 종목을 담을 Basket 객체입니다. 1개의 종목을 담을 예정이며, // 투자 예정 금액은 전체(aum: Asset Under Management) 금액 중 20% 입니다. short_basket = new Basket(IQAccount.getDefaultAccount(), 1, IQEnvironment.aum * short_weight); // 인버스 ETF 포트폴리오 빌더 함수를 설정합니다. short_basket.setPortfolioBuilder(shortPortfolioBuilder);}

// 주가수익비율(PER) 팩터 정의 function getPER(stock) { // 해당 종목의 종가 또는 당기순이익이 0인 경우에는 제외합니다. if (stock.getClose() === 0 || stock.getFundamentalNetProfit() === 0) { return -1; } //stock.loadPrevData(0, 14, 0); // 이전 분기 데이터가 필요할때만 사용합니다. // 주가수익비율을 계산한 결과를 getPER(stock) 함수를 호출한 곳으로 넘겨줍니다. return stock.getMarketCapital() / (stock.getFundamentalNetProfit() * 4); } // 주가순자산비율(PBR) 팩터 정의 function getPBR(stock) { // 해당 종목의 종가 또는 자본총계 값이 0인 경우에는 제외합니다. if (stock.getClose() === 0 || stock.getFundamentalTotalEquity() === 0) { return -1; } //stock.loadPrevData(0, 14, 0); // 이전 분기 데이터가 필요할때만 사용합니다. // 주가순자산비율을 계산한 결과를 getPBR(stock) 함수를 호출한 곳으로 넘겨줍니다. return stock.getMarketCapital() / (stock.getFundamentalTotalEquity() * 4); }

function stockFilter(stock) { // 코스닥 종목과 ETF 종목들을 제외합니다. 그리고 필요 시 관리코드(manage), // 대형/중형/소형 등의 구분코드(capLevel)도 필터링 조건으로 추가할 수 있습니다. // 자세한 내용은 Stock 객체 도움말(https://www.intelliquant.co.kr/help/ref/1)을 참고하세요. if (stock.market != 1 || stock.isETF) { return false; } var filterMarketCapital = (stock.getMarketCapital() > 50000); // 시가총액 500억 이상 기준 var filterTradingValue = (stock.getTradingValue() > 100); // 일거래대금 1억 이상 기준 var filterPER = (getPER(stock) > 0); // PER 값이 마이너스인 경우 제외 var filterPBR = (getPBR(stock) > 0); // PBR 값이 마이너스인 경우 제외 // 4개 필터링 조건을 모두 만족(true)할 경우에만 해당 종목(stock)이 포함됩니다. return (filterMarketCapital && filterTradingValue && filterPER && filterPBR); }

// 주식 포트폴리오 빌더 함수를 정의합니다. function stockPortfolioBuilder(targetSize) { // 필터링 함수(stockFilter)의 필터링 조건에 맞는 종목들이 유니버스(universe) 변수에 저장됩니다. var universe = IQStock.filter(stockFilter); // 유니버스(universe) 변수의 모든 종목들을 원하는 팩터 값으로 다시 정렬(sort)합니다. // 여기서 sort() 함수는 자바스크립트에서 기본적으로 제공하는 함수이며 사용 방법은 이미 정의한 팩터 함수들을 이용하여 // 오름차순(return getPER(a)-getPER(b);) 또는 내림차순(return getPER(b)-getPER(a);)으로 // 유니버스 변수의 모든 종목들을 순서에 맞게 재배열합니다. var sortedByPer = universe.slice().sort(function(a,b){return getPER(a)-getPER(b);}); // 종목들을 PER 값의 오름차순으로 정렬 var sortedByPbr = universe.slice().sort(function(a,b){return getPBR(a)-getPBR(b);}); // 종목들을 PBR 값의 오름차순으로 정렬 // 유니버스의 모든 종목들에 대해 각각(sortedByPer, sortedByPbr)의 팩터 순위(indexOf(stock))를 구하고 // 해당 stock 객체에 'rank_sum' 이름으로 종합 순위를 저장합니다. universe.forEach(function(stock) { stock.setScore('rank_sum', sortedByPer.indexOf(stock) + sortedByPbr.indexOf(stock)); }); // 유니버스의 모든 종목들을 종합 순위(rank_sum)로 다시 정렬합니다. (오름차순) var factorRank = universe.slice().sort(function(a, b){return a.getScore('rank_sum')-b.getScore('rank_sum');}); // 종합 순위 1위 종목부터 targetSize 만큼 종목을 최종적으로 선정합니다. return factorRank.slice(0, targetSize); } // 인버스 ETF 포트폴리오 빌더 함수를 정의합니다. function shortPortfolioBuilder(targetSize) { // 인버스 ETF(A114800) 종목을 담고 있는 stock 객체를 inverseETF 변수에 저장합니다. var inverseETF = IQStock.getStock("A114800"); // inverseETF 변수를 배열(Array)에 담아서 전달합니다. return new Array(inverseETF); }

var enterForInit = false; // 시뮬레이션이 처음 시작할 때 최초 한번 리밸런싱(buildPortfolio())이 수행되도록 설정 var lastRebalMonth = 0; // 이전 리밸런싱을 수행한 달(Month) 저장 // 시뮬레이션 기간 동안 장 마감 후(영업일 기준) 매일 자동으로 호출됩니다. // 매개 변수로 전달되는 now 객체는 onDayClose() 함수가 실행되는 날짜 정보를 담고 있는 자바스크립트의 Date 객체입니다. // 그래서 Date 객체가 지원하는 여러 기능들을 활용할 수 있습니다. function onDayClose(now) { // onDayClose() 함수가 처음 실행됐거나 실행된 날짜가 15일인 경우 리밸런싱을 수행합니다. // 여기서 15일이 영업일이 아닐 수도 있기 때문에 15일보다 큰 경우로 설정하고 같은 달에는 한번만 실행되도록 설정합니다. if (enterForInit == false || (now.getDate() >= 15 && now.getMonth() != lastRebalMonth)) { // 디폴트 계좌에서 현재 계좌 평가액을 가져옵니다. var currentTotalEquity = IQAccount.getDefaultAccount().getTotalEquity(); // 현재 계좌 평가액에 주식 투자 비중을 반영하여 주식 포트폴리오 예산을 다시 설정합니다. stock_basket.setBudget(currentTotalEquity * stock_weight); // 주식 리밸런싱을 수행합니다. 등록된 주식 포트폴리오 빌더 함수가 자동으로 호출됩니다. stock_basket.buildPortfolio(); logger.debug("리밸런싱 실행날짜: " + now.toLocaleDateString() + ", 계좌 평가액: " + totalEquity); // 포트폴리오의 현재 계좌 평가액에 인버스 ETF 투자 비중을 반영하여 인버스 ETF 포트폴리오 예산을 다시 설정합니다. short_basket.setBudget(currentTotalEquity * short_weight); // 인버스 ETF 리밸런싱을 수행합니다. 등록된 인버스 ETF 포트폴리오 빌더 함수가 자동으로 호출됩니다. short_basket.buildPortfolio(); lastRebalMonth = now.getMonth(); // 리밸런싱을 수행한 달(Month) 저장 enterForInit = true; // 최초 진입 플래그를 true로 변경 } }

function onComplete() { logger.debug("계좌 총 평가금액은 " + parseInt(IQAccount.getDefaultAccount().getTotalEquity()) + "원 입니다."); }